Lương Tiểu Băng từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990. Với gương mặt xinh đẹp và hình thể hoàn hảo, Lương Tiểu Băng đã xuất sắc giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Dù không phải là quán quân nhưng điều đó không thể ngăn cản sự may mắn trong sự nghiệp của Lương Tiểu Băng.
Lương Tiểu Băng (phải) giành ngôi vị Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1990.
Sau khi giành được giải thưởng, Lương Tiểu Băng được nhiều công ty giải trí chú ý. Sau đó Lương Tiểu Băng đóng vai chính trong các bộ phim truyền hình như "Huyết tỷ kim đao", "Vô ảnh kim đao", "Cô tinh kiếm", "Vận mệnh Thanh Triều", "Loan đao phục hận", "Đại thích khách", "Lộc đỉnh ký" (1998)...
Từ khi bước chân sang lĩnh vực diễn xuất, Lương Tiểu Băng rất chăm chỉ đóng phim. Nhưng không lâu sau, Lương Tiểu Băng đã gặp được chân ái Trần Gia Huy. Cả hai cũng quen nhau nhờ bộ phim truyền hình kinh điển "Thiếu niên Lương Chúc" (Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài). Trong phim, Lương Tiểu Băng đóng vai Chúc Anh Đài, và Trần Gia Huy đóng vai Mã Văn Tài.
Sau nhiều năm yêu nhau, Lương Tiểu Băng quyết định kết hôn với Trần Gia Huy khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Trần Gia Huy hơn Lương Tiểu Băng 6 tuổi. Hậu kết hôn, cặp đôi sinh được một con trai. Thời gian sau, Lương Tiểu Băng quyết định trở lại đóng phim sau nhiều năm rời bỏ sự nghiệp để chăm sóc con cái và gia đình.
Cuộc hôn nhân của họ vướng không ít ồn ào từ dư luận. Nhiều người cho rằng Trần Gia Huy bất tài, ăn bám vợ, trong khi diễn viên cũng bị tố ngoại tình với nam đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến nay cả hai đã bên nhau hơn 20 năm.
Nhiều người nói rằng nhìn vào thần thái của một người, bạn sẽ biết người đó có gặp may hay không? Hiện Lương Tiểu Băng đã 52 tuổi, nhưng trông cô vẫn như thiếu nữ 20. Có thể thấy Lương Tiểu Băng luôn rất hạnh phúc, và cặp đôi này vẫn đang yêu nhau như thuở ban đầu.