Ngày 1/4/2003, Trương Quốc Vinh đã nhảy từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental và từ giã cõi đời sau thời gian chống chọi với bệnh trầm cảm. Sự ra đi của anh cho đến bây giờ vẫn là cú sốc lớn với người hâm mộ.
Ngày Trương Quốc Vinh ra đi lại vào đúng thời điểm Hồng Kông đang bị bao phủ bởi dịch SARS. Dẫu vậy, hàng chục ngàn người vẫn đến tận nơi tiễn đưa. Tin tức về sự ra đi của anh nhanh chóng phủ kín các mặt báo cùng các phương tiện truyền thông các nước. Nhiều ngôi sao làng giải trí Hoa ngữ bày tỏ sự bàng hoàng, xót xa khi đón nhận tin dữ về người đồng nghiệp mình yêu quý.
Sau sự ra đi của Trương Quốc Vinh, truyền thông có chia sẻ về cuộc gọi cuối cùng của Ca Ca. Trước giờ phút đau đớn ấy, Trương Quốc Vinh từng gọi cho Lưu Đức Hoa, vậy nhưng đáng tiếc thay, "thiên vương" lại không nhấc máy. Sau này, nhắc về cuộc gọi bị bỏ lỡ, Lưu Đức Hoa ngậm ngùi: "Anh ấy gọi cho tôi, nhưng tôi đã không kịp bắt máy".
Trước khi qua đời, Trương Quốc Vinh gọi điện thoại cho Lưu Đức Hoa, nhưng nam diễn viên bận rộn không thể bắt máy.
Không thể gọi cho Lưu Đức Hoa, Trương Quốc Vinh gọi cho Trần Thục Phân. Cuộc gọi ngắn ngủi, Trương Quốc Vinh chỉ nói muốn hai người gặp nhau tại khách sạn Mandarin Oriental. Dứt lời, anh gác máy.
Khi Trần Thục Phân tới nơi, đợi một lúc vẫn không thấy Trương Quốc Vinh xuất hiện. Cô gọi điện thoại thì nam diễn viên nói: "Chị đợi tôi ở ngoài khách sạn, 5 phút nữa gặp mặt". Đây cũng là lần duy nhất nam nghệ sĩ lừa dối quản lý của mình.
5 phút sau đó, Trần Thục Phân thấy một tiếng động rất mạnh. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Trương Quốc Vinh nằm trên đống máu. Anh đã nhảy từ tầng 24 khách sạn xuống đất. Khi nhìn thấy điều này, Trần Thục Phân gần như hiểu ngay lập tức ý nghĩa những điều mà Trương Quốc Vinh gửi gắm: cậu ấy muốn mình giúp đỡ.
Trần Thục Phân đã không làm Trương Quốc Vinh thất vọng. Ngay trong thời khắc đó, khi Quốc Vinh vừa nhảy xuống, cô cởi bỏ áo khoác, che đi khuôn mặt đầy máu cho anh, giữ lại phẩm giá cuối cùng cho anh.
Cô đã không để bất cứ phóng viên nào nhìn thấy Trương Quốc Vinh trong thời khắc khổ đau nhất, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng mà Trương Quốc Vinh nhờ cậy. Không một hình ảnh nào về giờ phút cuối của Trương Quốc Vinh bị ghi lại. Xe cứu thương đến, cái xác được mang đi.
Cái chết của nam nghệ sĩ cũng trở thành nỗi đau suốt đời Trần Thục Phân. Cô tự trách vì đã không sớm đưa anh rời khỏi Hong Kong, để anh dần chìm vào căn bệnh trầm cảm, cuối cùng chọn cái chết đau đớn.
Dù đã đi xa gần 20 năm, Trương Quốc Vinh vẫn sống trong tâm tưởng của những người ở lại. Mỗi dịp sinh nhật hay ngày giỗ, bạn đời đồng giới Đường Hạc Đức lại đăng tải những hình ảnh cũ của hai người cũng những lời nhắn nhủ xúc động. Người hâm mộ mỗi năm đều đặt hoa tưởng nhớ thần tượng ngay trước khách sạn Mandarin Oriental.