Mặc dù xuất thân trong một gia đình khá giả, nhưng kể từ khi lấy chồng, Lý Gia Thành, con trai thứ hai của ông Lý Triệu Điềm, người sáng lập ra tập đoàn Henderson Land Development, nữ diễn viên Từ Tử Kỳ được ví như nàng lọ lem thời hiện đại. Bố mẹ của Tử Kỳ và Gia Thành là bạn lâu năm nên ngay từ khi con còn nhỏ, họ đã nhắm hai người cho nhau. Lý Gia Thành cảm mến nữ diễn viên Hong Kong từ khi cô còn tuổi vị thành niên và kiên trì đợi cho tới khi lớn để hỏi cô làm vợ. Đám cưới của Tử Kỳ và Gia Thành tổ chức tại Australia năm 2006 được ví như một đám cưới của thế kỷ bởi sự xa hoa và hoành tráng.
Kể từ khi lấy chồng, Tử Kỳ ngừng hẳn nghiệp phim ảnh và tập trung chăm sóc gia đình, con cái. Trong vòng 5 năm, cô đẻ cho nhà họ Lý 3 đứa cháu, đúng với mong ước đông con nhiều cháu của ông nội.
Hai vợ chồng có ba con chung, hai con gái, Lý Hi Đồng 6 tuổi, Lý Hi Nhi 4 tuổi và một con trai Lý Tuấn Hi 2 tuổi. Sau khi Tử Kỳ hạ sinh con trai, chồng cô đã bỏ ra 110 triệu HKD (gần 300 tỷ đồng) mua du thuyền làm quà tặng vợ con và đặt tên con thuyền theo tên tiếng Anh của con trai – Triston.
Và chiếc du thuyền lần này anh tặng vợ nhân dịp sinh nhật và kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Chiếc du thuyền được đặt tên Cathy, tên tiếng Anh của Tử Kỳ, to hơn cái Gia Thành mua lần trước, nội thất cực kỳ sang trọng và 10 người có thể sinh hoạt thoải mái trên đó.