Sau 2 năm rời xa Liverpool, Alonso đã tạo dựng được một chỗ đứng vững chắc ở Real Madrid. Tại Bernabeu, Alonso luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Jose Mourinho mỗi khi Real ra sân thi đấu. Nhưng dù đang là một thành viên của “Dải ngân hà” ở Bernabeu, Alonso vẫn luôn nhớ về Anfield.
Trả lời phỏng vấn với LFC TV, Alonso đã nói: “Tôi đến Real chỉ vì một thứ duy nhất mà tôi thiếu, chức vô địch La Liga. Nhưng tôi nhớ Liverpool rất nhiều. Những đồng đội, những người bạn tốt và phong cảnh ở Liverpool là những gì mà tôi không thể quên được.”
“Bóng đá ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Khi tôi vẫn còn niềm đam mê với màu áo đỏ và có cơ hội quay lại, tôi sẽ không thể bỏ lỡ. Hiện tại thì tôi không biết được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng luôn có một khả năng. Đừng bao giờ nói không bao giờ.”
Khi còn khoác áo Liverpool, tiền vệ người Tây Ban Nha luôn là một trong những trụ cột của The Kop. Alonso cũng là một trong những nhân tố chính làm nên chiến tích vĩ đại của Liverpool trong cuộc lội ngược dòng đánh bại AC Milan ở trận chung kết Champions League 2005.